Как вы считаете, не стоит ли немного "подвинуть" границы цен первого дня торгов (соответственно, увеличить лимиты)? У нас сложилась такая разница в ставках, что продавцов фьючерсов USD1016, к примеру, и быть не может. Если прикинуть, то минимальная цена продажи будет около 2,1356 (примерно, грубо). Минимум. А у нас верхняя граница по недавно объявленному фьючерсу USD1016 - 2,1309. Плюс еще комиссии. Понятно, что ставки снижаются, и, может быть, скоро достигнут уровня, когда продавать фьючерсы станет выгодно. Но на данный момент - нет. Поэтому и нет маркет-мейкеров, никто не хочет так рисковать.
Я намеренно не брал в расчет другие риски, опустим их. Форвардный валютный курс (реально возможный) сейчас выше, чем верхняя граница по спецификации указанного фьючерса, поэтому, продавцов и не ждите.
Ничего страшного в том, что размер "обеспечения" (или депозитной маржи, или гарантийного обеспечения) вырастет, я думаю.
Поэтому после предложения задам вопрос (уже, вроде, задавал): как рассчитывают лимиты (и, соответственно, диапазон) изменения цены? Что берется в расчет? Понимаю, что "экспертным путем", но всё же, можно конкретнее?